確率過程シミュレーション。２つ同時に描画できる版。スケールも選べるようにした。 dt/pxは1ピクセル中の反復回数なので、Canvasサイズをwとするとdt=scale/(dt/px)/wになる。 閾値は発散判定用のもので、一ステップでのdXがこの値を超えると発散したものとしてそこで描画を終えて×印を軸につける。 あと画面クリックで座標を表示できる。
| 確率過程 | 確率微分方程式 | 備考 |
|---|---|---|
| ブラウン運動 | dX=dB; | |
| ブラウン運動二乗 | dX=2*B*dB+dt; | |
| 幾何ブラウン運動 | dX=0.5*X*dt+0.5*X*dB; | 初期値0.1ぐらいで |
| オルンシュタイン＝ウーレンベック過程 | dX=-0.1*(X-1)*dt+dB; | 初期値10ぐらいで |
| ベッセル過程 | dX=dB+(3/2-1)/2/X*dt; | 初期値1ぐらいで |